Сравнение BLOX с MSII
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs -70.57% for MSII. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.00% |
Correlation
The correlation between BLOX and MSII is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BLOX and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. MSII — Ранг доходности на риск
BLOX
MSII
Сравнение BLOX c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.90 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.28 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и MSII
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -78.73% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -78.73% | +31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -76.65% | +55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -47.49% | +28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 55.34% | -31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и MSII
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 15.68%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 21.17% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 56.72% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 71.96% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 70.62% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 70.62% | -16.73% |
Сравнение комиссий BLOX и MSII
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и MSII
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что меньше доходности MSII в 97.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and MSII have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.17%) compared to BLOX (15.68%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs MSII's -78.73%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -70.57% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 40.47% for BLOX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nicholas and REX. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for MSII.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор