PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOX с MSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOX с MSII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -76.65% for MSII. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for MSII.

Доходность

Сравнение доходности BLOX и MSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MSII с доходностью -28.10%.

BLOX

1 день
-6.55%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-6.85%
1 год
-17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOX и MSII

2026 (YTD)2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		-6.85%8.17%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.00%

Correlation

The correlation between BLOX and MSII is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between BLOX and MSII has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Crypto Income ETF

REX MSTR Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с HOOWBLOX с ULTYBLOX с FBTCBLOX с QQQI
Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTIMSII с MSTR

Доходность на риск

BLOX vs. MSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOX
Ранг доходности на риск BLOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOX c MSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOXMSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-1.03

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-1.98

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.77

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.94

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.31

+0.61

BLOX vs. MSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа MSII равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOX и MSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOX и MSII

Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и MSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOXMSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.09%

-78.73%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.09%

-78.65%

+31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.61%

-76.65%

+41.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-48.03%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

56.38%

-31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOX и MSII

Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOXMSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

20.17%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

56.48%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.85%

71.71%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.75%

69.96%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.75%

69.96%

-16.21%

Сравнение комиссий BLOX и MSII

BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOX и MSII

Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как MSII не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		50.90%22.69%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%

Часто задаваемые вопросы

BLOX and MSII have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSII has higher volatility (20.17%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs MSII's -78.73%.

On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 50.90% for BLOX.

BLOX is categorized as Cryptocurrency, while MSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Nicholas and REX. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for MSII.

BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOX и MSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор