Сравнение BLOX с MAXI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -64.90% for MAXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -39.64% |
Correlation
The correlation between BLOX and MAXI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BLOX and MAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. MAXI — Ранг доходности на риск
BLOX
MAXI
Сравнение BLOX c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.94 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.34 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и MAXI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -69.56% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -69.56% | +22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -66.19% | +30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -20.21% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 48.40% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и MAXI
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 14.74% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 44.80% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 64.59% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 63.45% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 63.45% | -9.70% |
Сравнение комиссий BLOX и MAXI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и MAXI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and MAXI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -64.90% for MAXI. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 50.90% for BLOX.
They also come from different issuers: Nicholas and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.31% for MAXI.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор