Сравнение BLOX с GDLC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs -38.54% for GDLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -32.51%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | -10.46% |
Correlation
The correlation between BLOX and GDLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between BLOX and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BLOX
GDLC
Сравнение BLOX c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.69 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.16 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и GDLC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -94.14% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -56.34% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -56.58% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -52.78% | +34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 33.36% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и GDLC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 13.86% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 36.82% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 49.09% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 73.78% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 94.18% | -40.29% |
Сравнение комиссий BLOX и GDLC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и GDLC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and GDLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.59% for GDLC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор