Сравнение BLOX с GDLC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds. BLOX is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -45.96% for GDLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | -10.46% |
Correlation
The correlation between BLOX and GDLC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BLOX and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BLOX
GDLC
Сравнение BLOX c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.81 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.27 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и GDLC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -94.14% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -57.18% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -54.84% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -52.81% | +33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 36.10% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и GDLC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 11.05% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 36.79% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 49.16% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 73.14% | -19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 93.80% | -40.05% |
Сравнение комиссий BLOX и GDLC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и GDLC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and GDLC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.59% for GDLC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор