PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLOK с WULF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLOK и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и WULF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%
WULF
TeraWulf Inc.
26.02%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%9.51%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.


BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*

WULF

1 день
0.35%
1 месяц
-9.61%
С начала года
26.02%
6 месяцев
26.24%
1 год
402.78%
3 года*
149.01%
5 лет*
10.10%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Transformational Data Sharing ETF

TeraWulf Inc.

Доходность на риск

BLOK vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLOKWULFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.58

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.72

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

13.56

-12.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

34.43

-31.93

BLOK vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLOKWULFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.58

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между BLOK и WULF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и WULF

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и WULF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и WULF.


Загрузка...

Показатели просадок


BLOKWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-98.50%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-31.74%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-98.50%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-59.86%

+27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-46.72%

+20.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

12.50%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и WULF

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 13.29%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLOKWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

25.51%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

69.13%

-38.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

113.57%

-71.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

127.24%

-84.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

100.85%

-61.80%