PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с WULF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify, while WULF (TeraWulf Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BLOK returned 35.04%/yr vs 73.04%/yr for WULF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 56.48%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

WULF

1 день
-7.18%
1 месяц
-35.81%
6 месяцев
30.01%
С начала года
56.48%
1 год
242.48%
3 года*
73.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и WULF

2026 (YTD)20252024202320222021
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%-1.14%
WULF
TeraWulf Inc.		56.48%103.00%135.83%260.58%-95.58%-52.66%

Correlation

The correlation between BLOK and WULF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.65

The correlation between BLOK and WULF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARS

Доходность на риск

BLOK vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.32

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.13

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

6.43

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

18.59

-18.60

BLOK vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и WULF

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и WULF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-98.30%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-37.96%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-75.19%

+39.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-43.44%

+24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-80.81%

+54.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

13.11%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и WULF

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

24.12%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

65.33%

-35.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

105.69%

-66.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

127.31%

-84.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

127.31%

-88.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и WULF

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как WULF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and WULF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (24.12%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs WULF's -98.30%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор