PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BLOK и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLOK и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-44.39%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKBIBLC с BPAY

Сравнение комиссий BLOK и IBLC

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BLOK vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

2.80

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBLC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между BLOK и IBLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и IBLC

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IBLC в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и IBLC

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BLOKIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-62.54%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-44.94%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-41.36%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-26.02%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

20.32%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и IBLC

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 13.29%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLOKIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

18.30%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

44.22%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

58.28%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

65.13%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

65.13%

-26.08%