PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. BLOK is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 51.34%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-44.39%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between BLOK and IBLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between BLOK and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и IBLC

Секторы
BLOK
IBLC

Финансовые услуги

55.3%
66.6%

Технологии

31.8%
30.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.5%

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
IBLC
66.6%

Технологии

BLOK
31.8%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
IBLC
0.1%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
IBLC
2.5%

Промышленность

BLOK
1.0%
IBLC

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
IBLC

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

IBLC

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

IBLC

-

Энергетика

BLOK

-

IBLC

-

Здравоохранение

BLOK

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

BLOK vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.34

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.92

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.64

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.26

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BLOK и IBLC

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-62.54%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-44.94%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-51.68%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-12.99%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-25.89%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

22.56%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и IBLC

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.59%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

14.67%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

40.76%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

54.94%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

64.49%

-22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

64.49%

-25.52%

Сравнение комиссий BLOK и IBLC

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и IBLC

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLOK and IBLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, BLOK leads with 51.34% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 51.34% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.62% for BLOK.

BLOK is categorized as Technology Equities, while IBLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор