PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. BLOK is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.96%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-16.83%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Correlation

The correlation between BLOK and SWAN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between BLOK and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и SWAN

Секторы
BLOK
SWAN

Финансовые услуги

55.3%
11.8%

Технологии

31.8%
35.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.2%

Промышленность

1.0%
8.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
SWAN
11.8%

Технологии

BLOK
31.8%
SWAN
35.6%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
SWAN
10.1%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
SWAN
11.2%

Промышленность

BLOK
1.0%
SWAN
8.3%

Недвижимость

BLOK
0.0%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

BLOK

-

SWAN
1.8%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

SWAN
4.9%

Энергетика

BLOK

-

SWAN
3.5%

Здравоохранение

BLOK

-

SWAN
8.5%

Коммунальные услуги

BLOK

-

SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

BLOK vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.71

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.52

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

9.93

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BLOK и SWAN

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-31.04%

-42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-7.05%

-28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-12.07%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-31.04%

-42.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-0.61%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-8.88%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

1.78%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и SWAN

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

3.48%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

7.28%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

9.39%

+28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

11.33%

+31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

12.47%

+26.50%

Сравнение комиссий BLOK и SWAN

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и SWAN

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and SWAN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.59%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.96% vs 3.38% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.96% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.62% for BLOK.

BLOK is categorized as Technology Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор