PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. BLOK is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.88%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-14.07%

Correlation

The correlation between BLOK and SOXX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.65

The correlation between BLOK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и SOXX

Секторы
BLOK
SOXX

Финансовые услуги

55.3%

-

Технологии

31.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
SOXX

-

Технологии

BLOK
31.8%
SOXX
100.0%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
SOXX

-

Промышленность

BLOK
1.0%
SOXX

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

SOXX

-

Энергетика

BLOK

-

SOXX

-

Здравоохранение

BLOK

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BLOK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
5.29

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
5.16

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.71

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

11.48

-10.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

43.90

-42.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

5.29

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BLOK и SOXX

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-70.21%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-15.77%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-41.36%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-45.75%

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-2.10%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-19.97%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

4.11%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и SOXX

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.39%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

14.08%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

27.45%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

34.20%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

36.11%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

33.43%

+5.53%

Сравнение комиссий BLOK и SOXX

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и SOXX

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and SOXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 11.88% for BLOK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.28% for SOXX.

BLOK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор