PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. BLOK is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.69%/yr vs 9.42%/yr for HACK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

BLOK

1 день
-1.82%
1 месяц
2.14%
С начала года
14.77%
6 месяцев
9.76%
1 год
27.49%
3 года*
48.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и HACK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		14.77%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%2.56%

Correlation

The correlation between BLOK and HACK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.61

The correlation between BLOK and HACK shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLOK и HACK

Секторы
BLOK
HACK

Финансовые услуги

60.4%
0.1%

Технологии

28.3%
92.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Промышленность

1.0%
7.2%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
60.4%
HACK
0.1%

Технологии

BLOK
28.3%
HACK
92.7%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.2%
HACK

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.1%
HACK

-

Промышленность

BLOK
1.0%
HACK
7.2%

Недвижимость

BLOK
0.0%
HACK

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

HACK

-

Энергетика

BLOK

-

HACK

-

Здравоохранение

BLOK

-

HACK

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

BLOK vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.55

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.90

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.69

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

1.61

+0.06

BLOK vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACK равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и HACK

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-42.68%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-20.67%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-21.90%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-38.68%

-34.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-8.93%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-11.62%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

8.80%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и HACK

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеют волатильность 12.42% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

11.83%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

21.94%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

26.06%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

24.30%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

23.25%

+15.78%

Сравнение комиссий BLOK и HACK

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и HACK

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and HACK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (12.42%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.69% vs 9.42% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.69% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.06% for HACK.

BLOK is categorized as Blockchain, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.60% for HACK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор