PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с DIVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs 10.82%/yr for DIVO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 7.50%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-6.28%

Correlation

The correlation between BLOK and DIVO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.50

The correlation between BLOK and DIVO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLOK и DIVO

Секторы
BLOK
DIVO

Финансовые услуги

56.1%
30.0%

Технологии

32.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.0%

Промышленность

1.6%
14.6%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

6.7%

Здравоохранение

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
DIVO
30.0%

Технологии

BLOK
32.8%
DIVO
16.1%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
DIVO
10.5%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
DIVO
1.0%

Промышленность

BLOK
1.6%
DIVO
14.6%

Недвижимость

BLOK
0.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

DIVO
4.0%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

DIVO
7.5%

Энергетика

BLOK

-

DIVO
6.7%

Здравоохранение

BLOK

-

DIVO
7.6%

Коммунальные услуги

BLOK

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

BLOK vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.87

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.79

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.88

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.14

-10.16

BLOK vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и DIVO

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-30.04%

-43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-5.95%

-29.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-12.12%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-13.72%

-59.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

0.00%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-2.59%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

1.68%

+15.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и DIVO

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.42%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

7.05%

+22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

9.15%

+29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

11.93%

+30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

14.79%

+24.19%

Сравнение комиссий BLOK и DIVO

BLOK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и DIVO

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DIVO в 6.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and DIVO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (8.37%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 10.82% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.82% for BLOK.

BLOK is categorized as Blockchain, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор