Сравнение BKCH с BITO
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -23.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BKCH and BITO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BKCH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BKCH
BITO
Сравнение BKCH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.83 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -1.44 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.97 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITO
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.86% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -50.64% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -50.64% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -50.64% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -36.75% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 29.27% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITO
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.03% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 33.71% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 43.61% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 55.10% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 55.10% | +20.30% |
Сравнение комиссий BKCH и BITO
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITO
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BITO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 26.82% for BITO. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.47% for BKCH.
BKCH is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.95% for BITO.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор