Сравнение BKCH с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BKCH и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -11.32% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -23.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -11.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
BKCH
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -37.34%
- 1 год
- 59.65%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCH и BITO
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BKCH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BKCH
BITO
Сравнение BKCH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.58 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.62 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.49 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -1.02 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BKCH и BITO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITO
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.25% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITO
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.86% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -50.05% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.48% | -47.60% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -36.58% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.98% | 23.92% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITO
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 10.67% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 36.60% | +19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 45.24% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.91% | 55.75% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.91% | 55.75% | +20.16% |