Сравнение BKCH с BITO
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BKCH is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 45.01%/yr vs 16.49%/yr for BITO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -20.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BKCH and BITO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BKCH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BKCH
BITO
Сравнение BKCH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.85 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.45 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITO
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.86% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -53.50% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -53.50% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -53.50% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -36.87% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.03% | 31.47% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITO
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.93% | 13.03% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.09% | 34.32% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 44.22% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.43% | 55.03% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.43% | 55.03% | +20.40% |
Сравнение комиссий BKCH и BITO
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITO
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BITO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.93%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BKCH leads with 45.01% vs 16.49% for BITO. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 45.01% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 1.60% for BKCH.
BKCH is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.95% for BITO.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор