PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с BITO

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BKCH и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или BITO.

Основные характеристики


BKCHBITO
Дох-ть с нач. г.1.67%45.18%
Дох-ть за 1 год140.80%144.78%
Коэф-т Шарпа1.862.76
Дневная вол-ть76.05%52.95%
Макс. просадка-91.80%-77.86%
Current Drawdown-67.73%-17.04%

Корреляция

0.75
-1.001.00

Корреляция между BKCH и BITO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BKCH и BITO

С начала года, BKCH показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 45.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024February
-57.32%
-14.31%
BKCH
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение дивидендов BKCH и BITO

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BITO в 10.98%


TTM202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.30%2.33%1.29%4.28%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
10.98%15.14%0.00%0.00%

Сравнение комиссий BKCH и BITO

BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

0.95%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%

Сравнение BKCH c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.86
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.76

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и BITO

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 2.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и BITO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024February
1.86
2.76
BKCH
BITO

Сравнение просадок BKCH и BITO

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и BITO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024February
-67.73%
-17.04%
BKCH
BITO

Сравнение волатильности BKCH и BITO

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024February
32.67%
12.86%
BKCH
BITO