Сравнение BKCH с BITO
BKCH (Global X Blockchain ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BKCH is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 29.15%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BKCH
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.52%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $2.49M | $3.33M | $7.38M |
Сравнение доходности по годам BKCH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.71% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -20.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BKCH and BITO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between BKCH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BKCH
BITO
Сравнение BKCH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.83 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.25 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BITO
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.86% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -54.47% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | -54.47% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.76% | -49.81% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.52% | -37.21% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.99% | 35.90% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BITO
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 8.06% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 32.73% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 44.11% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.42% | 54.54% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.57% | 54.54% | +21.03% |
Сравнение комиссий BKCH и BITO
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BITO
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.86% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and BITO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (25.01%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BKCH leads with 29.15% vs 22.88% for BITO. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 29.15% return vs 22.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 1.86% for BKCH.
BKCH is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.95% for BITO.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор