PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.96%/yr vs 3.45%/yr for BATT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-27.48%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between BLOK and BATT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between BLOK and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и BATT

Секторы
BLOK
BATT

Финансовые услуги

55.3%
0.0%

Технологии

31.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
18.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.0%

Промышленность

1.0%
16.9%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

57.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
BATT
0.0%

Технологии

BLOK
31.8%
BATT
5.6%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
BATT
18.9%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
BATT
0.0%

Промышленность

BLOK
1.0%
BATT
16.9%

Недвижимость

BLOK
0.0%
BATT

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

BATT
57.0%

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

BATT

-

Энергетика

BLOK

-

BATT

-

Здравоохранение

BLOK

-

BATT

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

BLOK vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
3.38

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.69

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

6.12

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

22.20

-20.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

3.38

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BATT

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-69.38%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-17.03%

-18.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-47.65%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-61.98%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-3.44%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-34.78%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

4.68%

+11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BATT

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеют волатильность 10.59% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

10.29%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

24.67%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

30.80%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

29.57%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

30.60%

+8.37%

Сравнение комиссий BLOK и BATT

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BATT

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and BATT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.59%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.96% vs 3.45% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.96% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.62% for BLOK.

BLOK is categorized as Technology Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор