PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLES с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Global Hope ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий BLES и WDIV

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

BLES vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLESWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.71

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.83

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

10.72

-2.65

BLES vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLESWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между BLES и WDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и WDIV

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок BLES и WDIV

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


BLESWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-42.34%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.61%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-22.12%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.84%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.90%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.27%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и WDIV

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLESWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.49%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.39%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.08%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

12.68%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.43%

+3.60%