Сравнение BLES с VMOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).
BLES и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLES и VMOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и VMOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 9.80% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и VMOT
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Доходность на риск
BLES vs. VMOT — Ранг доходности на риск
BLES
VMOT
Сравнение BLES c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | VMOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.36 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.51 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.98 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BLES и VMOT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и VMOT
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью VMOT в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и VMOT
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и VMOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -34.71% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.08% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -23.73% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.82% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -13.55% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.99% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и VMOT
Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.71% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 11.88% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.91% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.66% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 14.83% | +4.20% |