Сравнение BLES с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BLES и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLES и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 15.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и VTI
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BLES vs. VTI — Ранг доходности на риск
BLES
VTI
Сравнение BLES c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.30 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BLES и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и VTI
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и VTI
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -55.45% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.30% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -25.36% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.54% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -8.08% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и VTI
Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.39% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.75% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.02% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.41% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.29% | +0.74% |