PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLES с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%18.07%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Global Hope ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий BLES и IOO

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

BLES vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLESIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.26

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

10.66

-2.59

BLES vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLESIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между BLES и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IOO

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IOO

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


BLESIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-55.85%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.40%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-23.52%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.98%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-11.34%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IOO

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLESIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.23%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.71%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.24%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.97%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.74%

+1.29%