Сравнение BLES с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO).
BLES и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLES и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 15.23% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 18.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и IOO
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
BLES vs. IOO — Ранг доходности на риск
BLES
IOO
Сравнение BLES c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.13 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.26 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.66 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BLES и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и IOO
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и IOO
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -55.85% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.40% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -23.52% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.98% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -11.34% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.63% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и IOO
Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.23% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.71% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.24% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.97% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.74% | +1.29% |