PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.38%/yr vs 16.68%/yr for IOO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности BLES и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLES показывает доходность 11.95%, а IOO немного выше – 12.26%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%18.07%

Correlation

The correlation between BLES and IOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between BLES and IOO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLES и IOO

Секторы
BLES
IOO

Промышленность

16.3%
4.8%

Технологии

15.6%
46.2%

Финансовые услуги

10.3%
9.1%

Сырьевые материалы

7.8%
1.7%

Недвижимость

6.9%
0.2%

Здравоохранение

5.8%
8.4%

Энергетика

5.8%
3.6%

Коммунальные услуги

5.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.0%

Промышленность

BLES
16.3%
IOO
4.8%

Технологии

BLES
15.6%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
IOO
9.1%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
IOO
1.7%

Недвижимость

BLES
6.9%
IOO
0.2%

Здравоохранение

BLES
5.8%
IOO
8.4%

Энергетика

BLES
5.8%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
IOO
0.5%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
IOO
5.6%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
IOO
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

BLES vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.84

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.85

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.87

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

17.94

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BLES и IOO

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-55.85%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.94%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-19.19%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-23.52%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.33%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-11.27%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IOO

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.61%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.81%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.59%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

13.54%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.04%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.78%

+1.16%

Сравнение комиссий BLES и IOO

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IOO

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BLES and IOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to BLES (3.61%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs IOO's -55.85%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.68% vs 7.38% for BLES. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.68% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.82% for IOO.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор