Сравнение BLES с IBD
BLES (Inspire Global Hope ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.49%/yr vs 1.38%/yr for IBD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BLES charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IBD.
Доходность
Сравнение доходности BLES и IBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью 0.20%.
BLES
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
IBD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLES и IBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 12.53% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 9.87% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.20% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
Correlation
The correlation between BLES and IBD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between BLES and IBD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. IBD — Ранг доходности на риск
BLES
IBD
Сравнение BLES c IBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | IBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.03 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 6.29 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BLES и IBD
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -16.30% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -2.15% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -4.01% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -14.76% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.66% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.36% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.69% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и IBD
Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | IBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.09% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 2.85% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 4.22% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 5.60% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 6.70% | +12.24% |
Сравнение комиссий BLES и IBD
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и IBD
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IBD в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.76% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.24% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and IBD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLES has higher volatility (3.47%) compared to IBD (1.09%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs IBD's -16.30%.
On 5-year performance, BLES leads with 7.49% vs 1.38% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLES has performed better with a 7.49% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.
IBD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.76% for BLES.
BLES is categorized as Global Equities, while IBD is Corporate Bonds. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.49% for IBD.
BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLES и IBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор