PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLES с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
3.62%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Global Hope ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий BLES и IAU

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

BLES vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLESIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.90

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.33

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.72

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.95

-1.88

BLES vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLESIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между BLES и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и IAU

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и IAU

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


BLESIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-45.14%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.18%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-20.93%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-11.71%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-15.98%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.23%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и IAU

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLESIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.44%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

24.15%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

27.64%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.70%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.83%

+3.20%