Сравнение BLES с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Gold Trust (IAU).
BLES и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLES и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.62% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 15.23% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BLES
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и IAU
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
BLES vs. IAU — Ранг доходности на риск
BLES
IAU
Сравнение BLES c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.33 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.72 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.95 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BLES и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и IAU
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и IAU
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -45.14% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -19.18% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -20.93% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -11.71% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -15.98% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.23% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и IAU
Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.39%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.44% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 24.15% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 27.64% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.70% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.83% | +3.20% |