PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с HERD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 7.38%/yr vs 9.95%/yr for HERD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLES charges 0.58%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности BLES и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLES показывает доходность 11.95%, а HERD немного выше – 12.05%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

HERD

1 день
-0.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.32%
3 года*
17.33%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%11.07%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.05%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%

Correlation

The correlation between BLES and HERD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.71

The correlation between BLES and HERD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLES и HERD

Секторы
BLES
HERD

Промышленность

16.3%
13.4%

Технологии

15.6%
18.0%

Финансовые услуги

10.3%
0.0%

Сырьевые материалы

7.8%
4.7%

Недвижимость

6.9%
0.3%

Здравоохранение

5.8%
14.7%

Энергетика

5.8%
15.9%

Коммунальные услуги

5.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.3%

Промышленность

BLES
16.3%
HERD
13.4%

Технологии

BLES
15.6%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
HERD
0.0%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
HERD
4.7%

Недвижимость

BLES
6.9%
HERD
0.3%

Здравоохранение

BLES
5.8%
HERD
14.7%

Энергетика

BLES
5.8%
HERD
15.9%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
HERD
0.8%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
HERD
15.6%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
HERD
8.2%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
HERD
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFC

Доходность на риск

BLES vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.54

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.56

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.19

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

17.73

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BLES и HERD

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-39.41%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.68%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-18.90%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-21.60%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.66%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и HERD

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.92%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.74%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

11.62%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.76%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.50%

-1.56%

Сравнение комиссий BLES и HERD

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и HERD

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HERD в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.13%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and HERD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.61%) compared to HERD (2.92%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 9.95% vs 7.38% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 9.95% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.77% for BLES.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Inspire and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор