PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLES с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

BLES и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BLES и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLES
Inspire Global Hope ETF		2.87%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%0.90%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

BLES

1 день
2.53%
1 месяц
-5.71%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.21%
1 год
20.00%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с YALLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTI
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий BLES и GLRY

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
BLES
Inspire Global Hope ETF

Доходность на риск

BLES vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.91

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.67

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

8.78

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между BLES и GLRY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и GLRY

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.93%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и GLRY

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

BLESGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-40.60%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.93%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-34.63%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.50%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-16.51%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и GLRY

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.73%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLESGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.83%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

15.06%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

21.75%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

20.14%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.48%

-2.45%