PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLES (Inspire Global Hope ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLES returned 16.04%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности BLES и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLES и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%5.59%16.47%-1.68%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between BLES and FDLS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between BLES and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLES и FDLS

Секторы
BLES
FDLS

Промышленность

16.3%
18.8%

Технологии

15.6%
25.7%

Финансовые услуги

10.3%
14.3%

Сырьевые материалы

7.8%
5.0%

Недвижимость

6.9%
2.1%

Здравоохранение

5.8%
11.7%

Энергетика

5.8%
7.1%

Коммунальные услуги

5.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.3%

Промышленность

BLES
16.3%
FDLS
18.8%

Технологии

BLES
15.6%
FDLS
25.7%

Финансовые услуги

BLES
10.3%
FDLS
14.3%

Сырьевые материалы

BLES
7.8%
FDLS
5.0%

Недвижимость

BLES
6.9%
FDLS
2.1%

Здравоохранение

BLES
5.8%
FDLS
11.7%

Энергетика

BLES
5.8%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

BLES
5.5%
FDLS
1.7%

Потребительский циклический сектор

BLES
4.5%
FDLS
4.4%

Потребительский защитный сектор

BLES
3.3%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

BLES
1.0%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

BLES vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.82

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.48

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

13.96

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BLES и FDLS

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-23.32%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.55%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-23.32%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.66%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.88%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.37%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.61%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.36%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.45%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

16.71%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

19.07%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.07%

-0.13%

Сравнение комиссий BLES и FDLS

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и FDLS

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and FDLS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to BLES (3.61%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 16.04% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.87% for FDLS.

BLES is categorized as Global Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор