PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLES с FDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).

BLES и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BLES и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
BLES
Inspire Global Hope ETF		2.87%19.25%5.59%16.47%-1.68%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.

BLES

1 день
2.53%
1 месяц
-5.71%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.21%
1 год
20.00%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с YALLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Сравнение комиссий BLES и FDLS

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
BLES
Inspire Global Hope ETF

Доходность на риск

BLES vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.10

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

10.20

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между BLES и FDLS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и FDLS

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FDLS в 0.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.93%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и FDLS

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и FDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BLESFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-23.32%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.05%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.22%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.00%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 5.73%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLESFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.42%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.67%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

21.60%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.24%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.24%

-0.21%