PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLES с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLES с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLES (Inspire Global Hope ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 8.30%/yr vs 5.90%/yr for ACWV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLES charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности BLES и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 6.59%.

BLES

1 день
-0.44%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.92%
1 год
23.59%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
Всё время*
10.42%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

BLES

Inspire Global Hope ETF
$597.33K$468.61K$442.76K

Сравнение доходности по годам BLES и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		15.92%19.25%5.59%16.47%-16.21%24.36%12.22%28.39%-13.43%15.23%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%12.70%

Correlation

The correlation between BLES and ACWV is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.74

The correlation between BLES and ACWV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLES и ACWV

Секторы
BLES
ACWV

Промышленность

20.7%
8.1%

Технологии

17.3%
25.3%

Финансовые услуги

13.0%
13.5%

Сырьевые материалы

9.1%
1.5%

Недвижимость

7.9%
0.6%

Здравоохранение

7.4%
13.8%

Коммунальные услуги

7.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.3%

Энергетика

5.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.3%

Промышленность

BLES
20.7%
ACWV
8.1%

Технологии

BLES
17.3%
ACWV
25.3%

Финансовые услуги

BLES
13.0%
ACWV
13.5%

Сырьевые материалы

BLES
9.1%
ACWV
1.5%

Недвижимость

BLES
7.9%
ACWV
0.6%

Здравоохранение

BLES
7.4%
ACWV
13.8%

Коммунальные услуги

BLES
7.1%
ACWV
7.5%

Потребительский циклический сектор

BLES
6.5%
ACWV
5.3%

Энергетика

BLES
5.6%
ACWV
3.5%

Потребительский защитный сектор

BLES
4.5%
ACWV
9.7%

Коммуникационные услуги

BLES
0.9%
ACWV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с RISNBLES с TQQQ
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

BLES vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLES c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLESACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.10

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.65

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.39

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

3.94

+6.99

BLES vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLES и ACWV

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLESACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-28.82%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.37%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-7.56%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-18.14%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.07%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.10%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.24%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и ACWV

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLESACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.43%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.45%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

8.02%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

10.31%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

12.30%

+6.54%

Сравнение комиссий BLES и ACWV

BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и ACWV

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLES and ACWV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLES has higher volatility (3.02%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, BLES leads with 8.30% vs 5.90% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLES has performed better with a 8.30% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

ACWV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.77% for BLES.

BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.20% for ACWV.

BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLES и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор