Сравнение BLDR с SNPS
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 20.07% против 24.60% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам BLDR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between BLDR and SNPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between BLDR and SNPS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
SNPS:
$90.71B
BLDR:
$2.63
SNPS:
$4.57
BLDR:
27.77
SNPS:
103.64
BLDR:
0.55
SNPS:
9.23
BLDR:
2.01
SNPS:
2.98
BLDR:
$14.82B
SNPS:
$8.68B
BLDR:
$4.43B
SNPS:
$6.38B
BLDR:
$1.06B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
BLDR
SNPS
Сравнение BLDR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.06 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.10 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SNPS
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -60.95% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -41.04% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -41.04% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -41.04% | -27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -41.04% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -26.63% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -20.29% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 25.93% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SNPS
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.13%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.85% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 30.93% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 56.78% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 40.81% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 35.09% | +12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SNPS
Ни BLDR, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SNPS
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SNPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.85%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор