PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с SFBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDR с SFBDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX).

SFBDX управляется State Farm. Фонд был запущен 31 окт. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDR и SFBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у SFBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции SFBDX по среднегодовой доходности: 21.72% против 1.78% соответственно.

BLDR

1 день
-2.28%
1 месяц
-17.16%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-38.45%
1 год
-36.17%
3 года*
-4.26%
5 лет*
10.80%
10 лет*
21.72%

SFBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.72%
3 года*
2.35%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и SFBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-23.10%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		-0.44%5.11%0.65%4.05%-6.83%0.65%7.01%6.23%0.62%3.65%

Корреляция

Корреляция между BLDR и SFBDX составляет -0.04 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

State Farm Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK
Часто сравнивают с SFBDX:
SFBDX с VOOSFBDX с STFBXSFBDX с STFGXSFBDX с SFITXSFBDX с APUSXSFBDX с ATOIXSFBDX с DMREX

Доходность на риск

BLDR vs. SFBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 33
Ранг коэф-та Мартина
SFBDX
Ранг доходности на риск SFBDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFBDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c SFBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRSFBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.21

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.60

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.48

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

5.66

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. SFBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SFBDX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и SFBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRSFBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.21

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.17

-1.05

Просадки

Сравнение просадок BLDR и SFBDX

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SFBDX в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SFBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDRSFBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-11.79%

-84.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-3.58%

-43.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.65%

-11.79%

-50.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.65%

-11.79%

-50.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.52%

-2.28%

-60.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.74%

-1.37%

-46.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.49%

0.94%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и SFBDX

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с State Farm Municipal Bond Fund (SFBDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDRSFBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

0.98%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.44%

1.55%

+30.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

3.66%

+45.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

3.23%

+41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

3.39%

+44.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и SFBDX

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFBDX
State Farm Municipal Bond Fund		3.03%2.97%2.62%2.46%2.01%2.33%4.03%2.78%2.23%2.77%2.06%2.64%