Сравнение BLDR с CP
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, CP in Railroads. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 14.53%/yr for CP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 21.56% против 14.53% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
CP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 22.60%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам BLDR и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 22.60% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between BLDR and CP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
CP:
$80.83B
BLDR:
$2.63
CP:
$4.47
BLDR:
29.54
CP:
20.16
BLDR:
0.58
CP:
5.49
BLDR:
2.13
CP:
1.70
BLDR:
$14.82B
CP:
$14.98B
BLDR:
$4.43B
CP:
$8.47B
BLDR:
$1.06B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. CP — Ранг доходности на риск
BLDR
CP
Сравнение BLDR c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.74 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.41 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и CP
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -69.17% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -16.23% | -39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -25.88% | -42.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -25.88% | -42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -33.70% | -34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -1.29% | -61.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -20.29% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 8.50% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и CP
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.88% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 17.25% | +17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 22.48% | +25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.45% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 25.60% | +22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и CP
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и CP
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and CP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CP (5.88%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор