Сравнение BLDR с ASML
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.56% против 36.00% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам BLDR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between BLDR and ASML is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between BLDR and ASML shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
ASML:
$718.77B
BLDR:
$2.63
ASML:
€25.86
BLDR:
29.54
ASML:
62.30
BLDR:
0.58
ASML:
18.51
BLDR:
2.13
ASML:
29.83
BLDR:
$14.82B
ASML:
€33.69B
BLDR:
$4.43B
ASML:
€17.72B
BLDR:
$1.06B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. ASML — Ранг доходности на риск
BLDR
ASML
Сравнение BLDR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.83 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 21.08 | -22.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ASML
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -90.00% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -17.85% | -37.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -45.38% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -56.84% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -56.84% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -1.89% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -28.12% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 6.63% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ASML
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 17.27% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 34.58% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 42.75% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 42.44% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 38.72% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ASML
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и ASML
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and ASML have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор