Сравнение BLDR с AAPB
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, BLDR returned -15.58%/yr vs 17.03%/yr for AAPB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 10.97%.
BLDR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -25.29%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 21.52%
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDR и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -25.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -7.02% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 10.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
Correlation
The correlation between BLDR and AAPB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AAPB — Ранг доходности на риск
BLDR
AAPB
Сравнение BLDR c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.24 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.65 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AAPB
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -58.13% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -28.11% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -58.13% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.66% | -13.26% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.89% | -19.23% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 11.89% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AAPB
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.13%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 14.32% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 33.46% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 45.34% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.41% | 51.27% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.73% | 51.27% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AAPB
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AAPB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (14.32%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AAPB's -58.13%.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор