Сравнение BLDG с TAIL
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.85%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | -6.02% |
Correlation
The correlation between BLDG and TAIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between BLDG and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. TAIL — Ранг доходности на риск
BLDG
TAIL
Сравнение BLDG c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.68 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.45 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и TAIL
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -52.36% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.02% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -21.60% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -38.44% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.02% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -29.39% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.64% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и TAIL
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.94% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 6.67% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 8.52% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 14.90% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.87% | +0.67% |
Сравнение комиссий BLDG и TAIL
И BLDG, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и TAIL
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TAIL в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and TAIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.78%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs TAIL's -52.36%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.85% vs -8.84% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.85% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.95% for TAIL.
BLDG is categorized as REIT, while TAIL is Volatility Hedged Equity.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор