PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-5.88%

Correlation

The correlation between BLDG and TAIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between BLDG and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BLDG и TAIL

Секторы
BLDG
TAIL

Недвижимость

98.6%
1.9%

Финансовые услуги

1.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

BLDG
98.6%
TAIL
1.9%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
TAIL
11.8%

Сырьевые материалы

BLDG

-

TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

TAIL
10.1%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

TAIL
4.9%

Энергетика

BLDG

-

TAIL
3.5%

Здравоохранение

BLDG

-

TAIL
8.5%

Промышленность

BLDG

-

TAIL
8.3%

Технологии

BLDG

-

TAIL
35.6%

Коммунальные услуги

BLDG

-

TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

BLDG vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-1.11

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.58

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.85

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

-2.13

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-1.11

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.48

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BLDG и TAIL

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-52.36%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.99%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-20.69%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-38.44%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-51.65%

+49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-29.13%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и TAIL

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.87%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.44%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.51%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.90%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.94%

+0.60%

Сравнение комиссий BLDG и TAIL

И BLDG, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и TAIL

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and TAIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs -8.42% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.50% for TAIL.

BLDG is categorized as REIT, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор