PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

BLDG и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%32.89%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий BLDG и SYLD

И BLDG, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

BLDG vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.45

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.37

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.33

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между BLDG и SYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и SYLD

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SYLD в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и SYLD

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-45.36%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.90%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-26.62%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-3.40%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-5.72%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.83%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и SYLD

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 4.17% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

11.48%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

21.53%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

20.91%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

22.96%

-7.36%