PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. BLDG is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%13.15%

Correlation

The correlation between BLDG and FLJH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.42

The correlation between BLDG and FLJH shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLDG и FLJH

Секторы
BLDG
FLJH

Недвижимость

98.6%
3.4%

Финансовые услуги

1.4%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

26.6%

Технологии

-

17.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Недвижимость

BLDG
98.6%
FLJH
3.4%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
FLJH
15.9%

Сырьевые материалы

BLDG

-

FLJH
4.3%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

FLJH
7.1%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

FLJH
12.8%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

FLJH
4.2%

Энергетика

BLDG

-

FLJH
1.0%

Здравоохранение

BLDG

-

FLJH
5.9%

Промышленность

BLDG

-

FLJH
26.6%

Технологии

BLDG

-

FLJH
17.4%

Коммунальные услуги

BLDG

-

FLJH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

BLDG vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.70

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.70

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.48

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

17.57

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.70

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.13

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BLDG и FLJH

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-31.51%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.80%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-20.39%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-20.39%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.31%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и FLJH

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.25%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.38%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

17.97%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

18.51%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.82%

-4.28%

Сравнение комиссий BLDG и FLJH

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и FLJH

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and FLJH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.58%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 2.40% for BLDG. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.24% for FLJH.

BLDG is categorized as REIT, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор