PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDG с JPRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).

BLDG и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDG и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDG и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		-0.71%4.26%8.18%1.76%-4.15%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.

BLDG

1 день
0.23%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
6.29%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с AVREBLDG с VNQBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JCPBJPRE с JPST

Сравнение комиссий BLDG и JPRE

BLDG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

BLDG
Cambria Global Real Estate ETF
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF

Доходность на риск

BLDG vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGJPREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.22

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

0.80

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между BLDG и JPRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и JPRE

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности JPRE в 2.41%

TTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.11%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLDG и JPRE

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и JPRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDGJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-23.84%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.76%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.85%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-8.46%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.19%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и JPRE

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.17% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDGJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.31%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.19%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.89%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.45%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.45%

-2.85%