Сравнение BLDG с IYRI
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BLDG returned 13.96% vs 10.83% for IYRI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
BLDG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDG и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 10.88% | 7.09% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between BLDG and IYRI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BLDG and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BLDG
IYRI
Сравнение BLDG c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 5.19 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и IYRI
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -12.12% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -7.53% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.30% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -1.68% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.09% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и IYRI
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.21% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.91% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.74% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.17% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.17% | +2.38% |
Сравнение комиссий BLDG и IYRI
BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и IYRI
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.30% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and IYRI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDG has higher volatility (4.61%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, BLDG leads with 13.96% vs 10.83% for IYRI. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLDG has performed better with a 13.96% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 5.30% for BLDG.
BLDG is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Cambria and Neos. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.68% for IYRI.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор