PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с GVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.40%/yr vs 13.19%/yr for GVAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.66%.

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

GVAL

1 день
0.25%
1 месяц
2.71%
С начала года
14.66%
6 месяцев
16.16%
1 год
39.47%
3 года*
26.79%
5 лет*
13.19%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.66%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%27.07%

Correlation

The correlation between BLDG and GVAL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.57

The correlation between BLDG and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLDG и GVAL

Секторы
BLDG
GVAL

Недвижимость

98.6%
7.0%

Финансовые услуги

1.4%
16.4%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Недвижимость

BLDG
98.6%
GVAL
7.0%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
GVAL
16.4%

Сырьевые материалы

BLDG

-

GVAL
8.2%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

GVAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

GVAL
2.6%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

GVAL
1.9%

Энергетика

BLDG

-

GVAL
7.8%

Здравоохранение

BLDG

-

GVAL

-

Промышленность

BLDG

-

GVAL
3.6%

Технологии

BLDG

-

GVAL
6.4%

Коммунальные услуги

BLDG

-

GVAL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

BLDG vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.73

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.62

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.45

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

13.25

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.73

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BLDG и GVAL

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-46.82%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.50%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-15.72%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-30.83%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.99%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-13.88%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.99%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и GVAL

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.58%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.99%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

12.71%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

14.52%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

18.46%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

19.21%

-3.67%

Сравнение комиссий BLDG и GVAL

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и GVAL

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GVAL в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.82%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and GVAL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.99%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs GVAL's -46.82%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.19% vs 2.40% for BLDG. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.19% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.82% for GVAL.

BLDG is categorized as REIT, while GVAL is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор