PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с DRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с DRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while DRV is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.24%/yr vs -15.28%/yr for DRV. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BLDG charges 0.59%/yr vs 1.08%/yr for DRV.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -21.17%.

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и DRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-35.93%

Correlation

The correlation between BLDG and DRV is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.81

The correlation between BLDG and DRV shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN

Доходность на риск

BLDG vs. DRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.42

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.37

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.56

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-1.24

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. DRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.42

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.68

+1.13

Просадки

Сравнение просадок BLDG и DRV

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-99.99%

+72.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-30.02%

+19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-70.74%

+52.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-73.26%

+46.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-99.99%

+97.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-97.77%

+88.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

13.53%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и DRV

Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 3.60%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

11.51%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

28.83%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

40.37%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

56.91%

-41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

62.65%

-47.11%

Сравнение комиссий BLDG и DRV

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и DRV

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DRV в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and DRV have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to BLDG (3.60%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs DRV's -99.99%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.24% vs -15.28% for DRV. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.24% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.56% for DRV.

They also come from different issuers: Cambria and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 1.08% for DRV.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и DRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор