Сравнение BLDG с DRV
BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both REIT funds. BLDG is actively managed, while DRV is passively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 3.85%/yr vs -16.17%/yr for DRV. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BLDG charges 0.59%/yr vs 1.08%/yr for DRV.
Доходность
Сравнение доходности BLDG и DRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDG показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -33.29%.
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
Сравнение доходности по годам BLDG и DRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -36.87% |
Correlation
The correlation between BLDG and DRV is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.81 |
The correlation between BLDG and DRV shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDG vs. DRV — Ранг доходности на риск
BLDG
DRV
Сравнение BLDG c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDG | DRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.80 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.65 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDG и DRV
Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDG | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -99.99% | +72.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -35.30% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -72.95% | +54.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -75.28% | +48.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.99% | +99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -97.76% | +88.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 16.96% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDG и DRV
Текущая волатильность для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) составляет 4.78%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что BLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDG | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 16.05% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 33.48% | -23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 43.02% | -31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 57.25% | -41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 62.82% | -47.28% |
Сравнение комиссий BLDG и DRV
BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRV в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDG и DRV
Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DRV в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BLDG and DRV have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to BLDG (4.78%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs DRV's -99.99%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.85% vs -16.17% for DRV. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.85% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.05% for DRV.
They also come from different issuers: Cambria and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 1.08% for DRV.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDG и DRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор