PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDG с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDG с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, BLDG returned 2.24%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BLDG charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BLDG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDG показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDG и DBMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%5.87%

Correlation

The correlation between BLDG and DBMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.03

The correlation between BLDG and DBMF shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLDG и DBMF

Секторы
BLDG
DBMF

Недвижимость

98.6%
2.5%

Финансовые услуги

1.4%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

BLDG
98.6%
DBMF
2.5%

Финансовые услуги

BLDG
1.4%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

BLDG

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

BLDG

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

BLDG

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

BLDG

-

DBMF
6.1%

Энергетика

BLDG

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

BLDG

-

DBMF
12.7%

Промышленность

BLDG

-

DBMF
8.4%

Технологии

BLDG

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

BLDG

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Real Estate ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BLDG vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDGDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.49

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.27

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.97

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

18.33

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDG vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDGDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.49

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BLDG и DBMF

Максимальная просадка BLDG за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDG и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDGDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-20.39%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-6.10%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-15.60%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-20.39%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.41%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.58%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.65%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDG и DBMF

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDGDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.18%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.77%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.17%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

12.52%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

12.41%

+3.13%

Сравнение комиссий BLDG и DBMF

BLDG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDG и DBMF

Дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

BLDG and DBMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.60%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, BLDG dropped -27.25% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.37% vs 2.24% for BLDG. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.37% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.11% for DBMF.

BLDG is categorized as REIT, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Cambria and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.59% for BLDG and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDG и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор