PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 27.84% for SPTM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и SPTM

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%16.14%

Correlation

The correlation between BLCR and SPTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between BLCR and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и SPTM

Секторы
BLCR
SPTM

Технологии

35.7%
34.0%

Промышленность

13.5%
9.4%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.3%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Энергетика

2.2%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

BLCR
35.7%
SPTM
34.0%

Промышленность

BLCR
13.5%
SPTM
9.4%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
SPTM
8.6%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
SPTM
2.0%

Энергетика

BLCR
2.2%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
SPTM
2.3%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

SPTM
4.8%

Недвижимость

BLCR

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

BLCR vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.36

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.22

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

15.01

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.46

+1.44

Просадки

Сравнение просадок BLCR и SPTM

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-54.80%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.68%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.67%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-9.05%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и SPTM

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.88%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.92%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.88%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.87%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.03%

-0.56%

Сравнение комиссий BLCR и SPTM

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и SPTM

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BLCR and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 27.84% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 27.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.03% for SPTM.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор