PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. BLCR is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, BLCR returned 45.16% vs 40.55% for MTUM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и MTUM

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%16.05%

Correlation

The correlation between BLCR and MTUM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BLCR and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и MTUM

Секторы
BLCR
MTUM

Технологии

35.7%
44.4%

Промышленность

13.5%
15.6%

Финансовые услуги

12.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.6%

Здравоохранение

7.6%
6.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

BLCR
35.7%
MTUM
44.4%

Промышленность

BLCR
13.5%
MTUM
15.6%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
MTUM
6.9%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
MTUM
1.7%

Энергетика

BLCR
2.2%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
MTUM
1.6%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

MTUM
3.3%

Недвижимость

BLCR

-

MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BLCR vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.14

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.90

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.53

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

14.10

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.84

+1.03

Просадки

Сравнение просадок BLCR и MTUM

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-34.08%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.54%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.10%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.21%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и MTUM

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.67%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

16.51%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

19.08%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.60%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.03%

-3.57%

Сравнение комиссий BLCR и MTUM

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и MTUM

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and MTUM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to BLCR (4.33%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 40.55% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 40.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.23% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.15% for MTUM.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор