PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

BLCR и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и MTUM

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий BLCR и MTUM

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

BLCR vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.94

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.42

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.82

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

6.83

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.73

+0.71

Корреляция

Корреляция между BLCR и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и MTUM

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и MTUM

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-34.08%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.26%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.00%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.28%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.26%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и MTUM

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) составляет 7.08%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что BLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

8.49%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.74%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.02%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.39%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.83%

-3.23%