PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BLCR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и IOO

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%13.85%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий BLCR и IOO

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BLCR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.26

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

10.66

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.36

+1.08

Корреляция

Корреляция между BLCR и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и IOO

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и IOO

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-55.85%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.40%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.98%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-11.34%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и IOO

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.23%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.71%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

19.24%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.97%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.74%

-0.14%