PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCR с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BLCR is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past year, BLCR returned 35.25% vs 19.04% for EQL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%.

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам BLCR и EQL

2026 (YTD)202520242023
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%13.13%

Correlation

The correlation between BLCR and EQL is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between BLCR and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и EQL

Секторы
BLCR
EQL

Технологии

36.6%
10.2%

Промышленность

13.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Финансовые услуги

9.7%
9.1%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Сырьевые материалы

2.3%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
9.4%

Энергетика

2.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Недвижимость

-

8.7%

Технологии

BLCR
36.6%
EQL
10.2%

Промышленность

BLCR
13.7%
EQL
9.3%

Коммуникационные услуги

BLCR
13.3%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.3%
EQL
9.6%

Финансовые услуги

BLCR
9.7%
EQL
9.1%

Здравоохранение

BLCR
9.7%
EQL
9.4%

Сырьевые материалы

BLCR
2.3%
EQL
8.0%

Коммунальные услуги

BLCR
2.3%
EQL
9.4%

Энергетика

BLCR
2.2%
EQL
8.7%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

EQL
8.8%

Недвижимость

BLCR

-

EQL
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Core Active ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

BLCR vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCR c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCREQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.83

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.09

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

12.10

+1.68

BLCR vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCR и EQL

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCREQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-35.65%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.19%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.25%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.23%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.58%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и EQL

iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCREQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

2.41%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.12%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

9.43%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.52%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.49%

+1.26%

Сравнение комиссий BLCR и EQL

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и EQL

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and EQL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs EQL's -35.65%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 19.04% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and SS&C. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.27% for EQL.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор