PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCR с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

BLCR и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCR и BALI

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий BLCR и BALI

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BLCR vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.66

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.64

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

8.32

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между BLCR и BALI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BALI

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BALI

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCRBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-16.65%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.86%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.64%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.71%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.13%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BALI

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCRBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.62%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.96%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.60%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.13%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

13.13%

+4.47%