PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 26.38% for BALI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 11.22%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и BALI

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%12.52%

Correlation

The correlation between BLCR and BALI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BLCR and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и BALI

Секторы
BLCR
BALI

Технологии

35.7%
35.0%

Промышленность

13.5%
8.0%

Финансовые услуги

12.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
9.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Энергетика

2.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

BLCR
35.7%
BALI
35.0%

Промышленность

BLCR
13.5%
BALI
8.0%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
BALI
10.2%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
BALI
9.4%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
BALI
1.4%

Энергетика

BLCR
2.2%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
BALI
1.9%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

BALI
6.1%

Недвижимость

BLCR

-

BALI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

BLCR vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCRBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.72

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.95

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

19.71

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCRBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.72

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BLCR и BALI

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCRBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-16.65%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.71%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.41%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.63%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.34%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и BALI

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCRBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.95%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

7.47%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

9.91%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.93%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

12.93%

+4.54%

Сравнение комиссий BLCR и BALI

BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и BALI

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BLCR and BALI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 26.38% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 26.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.23% for BLCR.

BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.35% for BALI.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор