Сравнение BLCN с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
BLCN и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -19.15% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и SPTM
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
BLCN vs. SPTM — Ранг доходности на риск
BLCN
SPTM
Сравнение BLCN c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.52 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.52 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.28 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.00 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.68 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.43 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и SPTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и SPTM
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и SPTM
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -54.80% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -12.21% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -24.14% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -5.36% | -51.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -9.10% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.55% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и SPTM
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 5.35% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 9.54% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 18.33% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 16.87% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 18.03% | +12.85% |