PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с FINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.77%/yr vs -10.20%/yr for FINX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -16.28%.

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—

FINX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-20.58%
3 года*
5.77%
5 лет*
-10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и FINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%
FINX
Global X FinTech ETF		-16.28%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%-6.31%

Correlation

The correlation between BLCN and FINX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between BLCN and FINX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BLCN и FINX

Секторы
BLCN
FINX

Технологии

57.1%
56.4%

Промышленность

16.0%
3.7%

Финансовые услуги

7.3%
38.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
FINX
56.4%

Промышленность

BLCN
16.0%
FINX
3.7%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
FINX
38.6%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
FINX

-

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
FINX

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
FINX

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
FINX

-

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

FINX

-

Энергетика

BLCN

-

FINX

-

Здравоохранение

BLCN

-

FINX
1.3%

Недвижимость

BLCN

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

BLCN vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.70

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.83

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.56

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-1.09

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.70

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BLCN и FINX

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-63.53%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-36.58%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-36.58%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-63.53%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.11%

-49.93%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-24.45%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

18.98%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и FINX

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

8.15%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

22.78%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

29.36%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

31.40%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

28.73%

+2.49%

Сравнение комиссий BLCN и FINX

И BLCN, и FINX имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и FINX

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FINX в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.69%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and FINX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to FINX (8.15%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, BLCN leads with -9.77% vs -10.20% for FINX. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLCN has performed better with a -9.77% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN and FINX have the same expense ratio: 0.68% per year.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.69% for FINX.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while FINX is Technology Equities. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Global X.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор