PortfoliosLab logo
Сравнение BLCN с FINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и FINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BLCN и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

-0.38

FINX:

0.81

Коэф-т Сортино

BLCN:

-0.41

FINX:

1.22

Коэф-т Омега

BLCN:

0.95

FINX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BLCN:

-0.30

FINX:

0.41

Коэф-т Мартина

BLCN:

-1.06

FINX:

2.29

Индекс Язвы

BLCN:

19.32%

FINX:

9.26%

Дневная вол-ть

BLCN:

45.01%

FINX:

28.69%

Макс. просадка

BLCN:

-67.51%

FINX:

-63.53%

Текущая просадка

BLCN:

-57.66%

FINX:

-38.13%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у FINX с доходностью -1.92%.


BLCN

С начала года

-15.99%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-26.91%

1 год

-16.80%

3 года

-10.05%

5 лет

-3.37%

10 лет

N/A

FINX

С начала года

-1.92%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-9.47%

1 год

23.01%

3 года

6.97%

5 лет

0.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Global X FinTech ETF

Сравнение комиссий BLCN и FINX

И BLCN, и FINX имеют комиссию равную 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCN и FINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLCN
Ранг риск-скорректированной доходности BLCN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FINX
Ранг риск-скорректированной доходности FINX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCN c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FINX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и FINX

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FINX в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.58%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF
0.74%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и FINX

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и FINX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и FINX

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Global X FinTech ETF (FINX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...