PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. BLCN is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -9.76%/yr vs 11.88%/yr for BLOK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.97%

Correlation

The correlation between BLCN and BLOK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.76

The correlation between BLCN and BLOK shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и BLOK

Секторы
BLCN
BLOK

Технологии

57.1%
31.8%

Промышленность

16.0%
1.0%

Финансовые услуги

7.3%
55.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.7%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

BLCN
57.1%
BLOK
31.8%

Промышленность

BLCN
16.0%
BLOK
1.0%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
BLOK
55.3%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
BLOK
6.7%

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
BLOK

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
BLOK
5.2%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

BLOK

-

Энергетика

BLCN

-

BLOK

-

Здравоохранение

BLCN

-

BLOK

-

Недвижимость

BLCN

-

BLOK
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC

Доходность на риск

BLCN vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.78

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

1.82

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.28

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BLOK

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-73.33%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-35.64%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-35.64%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-73.33%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-10.48%

-34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-26.07%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

16.24%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BLOK

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

10.39%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

28.54%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

38.13%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

42.36%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

38.96%

-7.74%

Сравнение комиссий BLCN и BLOK

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BLOK

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BLOK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.88% vs -9.76% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.88% return vs -9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.62% for BLOK.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: SRN Advisors and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.71% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор