Сравнение BLCN с BITW
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.44%/yr vs 1.71%/yr for BITW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -35.16%.
BLCN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 7.24% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 14.96% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
Correlation
The correlation between BLCN and BITW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between BLCN and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. BITW — Ранг доходности на риск
BLCN
BITW
Сравнение BLCN c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.73 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.24 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и BITW
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -96.46% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -55.84% | +26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -55.84% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -91.93% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -72.59% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -69.56% | +39.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 32.75% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и BITW
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеют волатильность 14.16% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 14.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 37.20% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 50.03% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 65.58% | -30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 108.32% | -77.01% |
Сравнение комиссий BLCN и BITW
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и BITW
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.69% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and BITW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.37%) compared to BLCN (14.16%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BITW's -96.46%.
On 5-year performance, BITW leads with 1.71% vs -10.44% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BITW has performed better with a 1.71% return vs -10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BLCN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BITW.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITW is Cryptocurrency. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Bitwise. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.75% for BITW.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор