PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с BITW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, BLCN returned -9.76%/yr vs -8.13%/yr for BITW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -30.38%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

BITW

1 день
-2.46%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-33.43%
3 года*
58.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и BITW

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%15.55%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-30.38%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%

Correlation

The correlation between BLCN and BITW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

BLCN vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.68

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.81

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.64

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.10

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.68

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BLCN и BITW

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-96.46%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-52.59%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-52.59%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-92.13%

+24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-70.57%

+25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-69.60%

+39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

30.43%

-16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и BITW

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

9.15%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

36.54%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

49.07%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

66.31%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

108.72%

-77.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и BITW

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and BITW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs BITW's -96.46%.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор