Сравнение BLCN с GBTC
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.83%/yr vs 6.87%/yr for GBTC. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLCN charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -26.58%.
BLCN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам BLCN и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 1.35% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -18.99% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -79.22% |
Correlation
The correlation between BLCN and GBTC is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between BLCN and GBTC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BLCN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBTC
Сравнение BLCN c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.82 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.24 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и GBTC
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -89.91% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -53.75% | +24.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -53.75% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -85.42% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.81% | -49.01% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -43.52% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 35.33% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и GBTC
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 8.15% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 32.95% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 44.28% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 60.53% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 81.13% | -49.79% |
Сравнение комиссий BLCN и GBTC
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и GBTC
Ни BLCN, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.85% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and GBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (9.60%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs GBTC's -89.91%.
On 5-year performance, GBTC leads with 6.87% vs -10.83% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 6.87% return vs -10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for GBTC.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while GBTC is Cryptocurrency. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Grayscale. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 1.50% for GBTC.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор