PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLCN с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и GBTC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BLCN и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73%
45.35%
BLCN
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

0.36

GBTC:

1.96

Коэф-т Сортино

BLCN:

0.78

GBTC:

2.52

Коэф-т Омега

BLCN:

1.09

GBTC:

1.30

Коэф-т Кальмара

BLCN:

0.24

GBTC:

2.91

Коэф-т Мартина

BLCN:

1.63

GBTC:

7.33

Индекс Язвы

BLCN:

8.50%

GBTC:

15.48%

Дневная вол-ть

BLCN:

38.95%

GBTC:

57.97%

Макс. просадка

BLCN:

-64.38%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

BLCN:

-47.76%

GBTC:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 120.88%.


BLCN

С начала года

9.49%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

2.23%

1 год

11.57%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

120.88%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

34.06%

1 год

110.69%

5 лет

53.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLCN c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLCN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.361.96
Коэффициент Сортино BLCN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.782.52
Коэффициент Омега BLCN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.30
Коэффициент Кальмара BLCN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.242.91
Коэффициент Мартина BLCN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.637.33
BLCN
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GBTC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
1.96
BLCN
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и GBTC

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.65%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и GBTC

Максимальная просадка BLCN за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.76%
-9.73%
BLCN
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и GBTC

Текущая волатильность для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) составляет 11.89%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что BLCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.89%
16.18%
BLCN
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab