PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BLCN returned -10.83%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.

BLCN

1 день
0.00%
1 месяц
-8.97%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
1.35%
1 год
0.77%
3 года*
2.06%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и COST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		1.35%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-18.99%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%7.48%

Correlation

The correlation between BLCN and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.32

The correlation between BLCN and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с GBTCBLCN с ROBO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

BLCN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.00

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.13

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.01

+0.06

BLCN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и COST

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-53.39%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-16.57%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-20.74%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-31.40%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-13.59%

-37.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-13.36%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

7.28%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и COST

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.57%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

15.00%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

19.76%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

22.90%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

22.01%

+9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и COST

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.85%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (9.60%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs COST's -53.39%.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор