PortfoliosLab logo
Сравнение BLCN с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и COST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BLCN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.67%
483.27%
BLCN
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

-0.41

COST:

1.50

Коэф-т Сортино

BLCN:

-0.34

COST:

2.09

Коэф-т Омега

BLCN:

0.96

COST:

1.28

Коэф-т Кальмара

BLCN:

-0.27

COST:

1.96

Коэф-т Мартина

BLCN:

-1.02

COST:

5.76

Индекс Язвы

BLCN:

17.96%

COST:

5.88%

Дневная вол-ть

BLCN:

44.00%

COST:

21.94%

Макс. просадка

BLCN:

-67.51%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

BLCN:

-58.65%

COST:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.24%.


BLCN

С начала года

-17.94%

1 месяц

27.28%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-17.75%

5 лет

-2.82%

10 лет

N/A

COST

С начала года

10.24%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

10.53%

1 год

32.68%

5 лет

29.14%

10 лет

23.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCN и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLCN
Ранг риск-скорректированной доходности BLCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41
1.50
BLCN
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и COST

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности COST в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.60%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и COST

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.65%
-6.30%
BLCN
COST

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и COST

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.81%
8.28%
BLCN
COST