Сравнение BLCN с COST
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BLCN returned -10.44%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
BLCN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам BLCN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 7.24% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -18.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 7.48% |
Correlation
The correlation between BLCN and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BLCN and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. COST — Ранг доходности на риск
BLCN
COST
Сравнение BLCN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLCN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.25 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.55 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLCN и COST
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -53.39% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -14.42% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | -20.74% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -31.40% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -12.17% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -13.36% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.99% | 6.81% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и COST
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 6.17% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 14.48% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 18.77% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 22.73% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 21.97% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и COST
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.69% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (14.16%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs COST's -53.39%.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор