PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BLCN returned -9.76%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLCN показывает доходность 13.14%, а COST немного ниже – 13.08%.

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и COST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%7.05%

Correlation

The correlation between BLCN and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.33

The correlation between BLCN and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с ROBOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

BLCN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.37

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.39

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.44

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-0.99

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.37

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.95

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BLCN и COST

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-53.39%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-16.02%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-20.74%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-31.40%

-36.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

-11.15%

-33.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-13.36%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

9.60%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и COST

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

8.14%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

14.83%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

19.15%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

22.73%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

21.94%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и COST

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.38%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs COST's -53.39%.

BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор