PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLCN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.83%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

BLCN

1 день
0.00%
1 месяц
-5.31%
6 месяцев
6.61%
С начала года
1.35%
1 год
5.88%
3 года*
2.06%
5 лет*
-10.83%
10 лет*
—
Всё время*
1.13%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам BLCN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		1.35%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-18.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.95%

Correlation

The correlation between BLCN and VOO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between BLCN and VOO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и VOO

Секторы
BLCN
VOO

Финансовые услуги

32.3%
11.4%

Промышленность

11.0%
8.5%

Коммунальные услуги

4.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Технологии

0.1%
38.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

BLCN
32.3%
VOO
11.4%

Промышленность

BLCN
11.0%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

BLCN
3.7%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
VOO
9.9%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
VOO
1.7%

Технологии

BLCN
0.1%
VOO
38.6%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

VOO
4.5%

Энергетика

BLCN

-

VOO
3.0%

Здравоохранение

BLCN

-

VOO
8.9%

Недвижимость

BLCN

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с GBTCBLCN с ROBO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BLCN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BLCN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.88

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.60

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.71

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

11.57

-11.52

BLCN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и VOO

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-33.99%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-8.90%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-18.69%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-24.52%

-42.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.81%

-0.19%

-50.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-3.67%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

2.08%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и VOO

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.07%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

10.27%

+18.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.43%

12.81%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

16.96%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

18.03%

+13.31%

Сравнение комиссий BLCN и VOO

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и VOO

BLCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.85%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (9.60%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs -10.83% for BLCN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs -10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.04% for VOO.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор