PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BLCN tracks the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCN returned -10.30%/yr vs 12.22%/yr for SCHK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

BLCN

1 день
0.79%
1 месяц
-1.57%
С начала года
8.09%
6 месяцев
5.66%
1 год
18.72%
3 года*
8.76%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		8.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-18.99%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-8.46%

Correlation

The correlation between BLCN and SCHK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.68

The correlation between BLCN and SCHK shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и SCHK

Секторы
BLCN
SCHK

Финансовые услуги

45.0%
11.2%

Технологии

25.2%
38.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.1%

Промышленность

4.6%
8.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.8%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

BLCN
45.0%
SCHK
11.2%

Технологии

BLCN
25.2%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

BLCN
7.5%
SCHK
10.1%

Промышленность

BLCN
4.6%
SCHK
8.9%

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
SCHK
2.1%

Потребительский циклический сектор

BLCN
2.4%
SCHK
9.8%

Сырьевые материалы

BLCN
1.3%
SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

SCHK
4.3%

Энергетика

BLCN

-

SCHK
3.2%

Здравоохранение

BLCN

-

SCHK
8.4%

Недвижимость

BLCN

-

SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BLCN vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCNSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.75

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.40

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.50

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

11.02

-9.68

BLCN vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCN и SCHK

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-34.80%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-8.97%

-20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

-19.21%

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

-25.44%

-42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.54%

-3.00%

-44.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-5.16%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

2.03%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и SCHK

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

4.87%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

10.04%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

12.77%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

17.33%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

19.11%

+12.20%

Сравнение комиссий BLCN и SCHK

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и SCHK

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.67%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and SCHK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (12.33%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, BLCN dropped -67.51% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs -10.30% for BLCN. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.05% for SCHK.

BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор