PortfoliosLab logo
Сравнение BLCN с ROBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и ROBO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BLCN и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

-0.38

ROBO:

0.06

Коэф-т Сортино

BLCN:

-0.41

ROBO:

0.14

Коэф-т Омега

BLCN:

0.95

ROBO:

1.02

Коэф-т Кальмара

BLCN:

-0.30

ROBO:

-0.02

Коэф-т Мартина

BLCN:

-1.06

ROBO:

-0.08

Индекс Язвы

BLCN:

19.32%

ROBO:

8.43%

Дневная вол-ть

BLCN:

45.01%

ROBO:

25.48%

Макс. просадка

BLCN:

-67.51%

ROBO:

-43.65%

Текущая просадка

BLCN:

-57.66%

ROBO:

-21.86%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность -15.99%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью -0.57%.


BLCN

С начала года

-15.99%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-26.91%

1 год

-16.80%

3 года

-10.05%

5 лет

-3.37%

10 лет

N/A

ROBO

С начала года

-0.57%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-2.36%

1 год

1.61%

3 года

3.52%

5 лет

5.81%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Сравнение комиссий BLCN и ROBO

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCN и ROBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLCN
Ранг риск-скорректированной доходности BLCN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ROBO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROBO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCN c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и ROBO

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ROBO в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.58%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
0.55%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%0.28%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и ROBO

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и ROBO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и ROBO

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...