Сравнение BL с COMP
BL (BlackLine, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BL in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, BL returned -25.01%/yr vs -7.17%/yr for COMP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -52.03%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -6.43%.
BL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -52.03%
- 6 месяцев
- -54.01%
- 1 год
- -52.95%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 47.69%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -52.03% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -4.48% |
COMP Compass, Inc. | -6.43% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between BL and COMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BL and COMP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.85B
COMP:
$8.14B
BL:
$0.39
COMP:
$0.02
BL:
67.29
COMP:
444.47
BL:
2.50
COMP:
0.76
BL:
6.05
COMP:
2.89
BL:
$716.65M
COMP:
$8.31B
BL:
$539.92M
COMP:
$893.40M
BL:
$87.84M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. COMP — Ранг доходности на риск
BL
COMP
Сравнение BL c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.15 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 2.36 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и COMP
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -91.29% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -50.81% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -57.24% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -89.25% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.36% | -53.46% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -68.13% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 24.71% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и COMP
Текущая волатильность для BlackLine, Inc. (BL) составляет 16.41%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что BL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 20.24% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 52.10% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 64.37% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 80.11% | -35.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 79.03% | -34.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и COMP
Ни BL, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и COMP
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
BL and COMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (20.24%) compared to BL (16.41%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор