Сравнение BL с COMP
BL (BlackLine, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BL in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, BL returned -22.27%/yr vs -11.41%/yr for COMP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -47.89%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -28.00%.
BL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -47.89%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -19.52%
- 5 лет*
- -22.27%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -47.89% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -6.97% |
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -54.89% |
Correlation
The correlation between BL and COMP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BL and COMP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BL:
$2.01B
COMP:
$6.27B
BL:
$0.39
COMP:
$0.02
BL:
73.10
COMP:
342.00
BL:
2.71
COMP:
0.58
BL:
6.58
COMP:
2.22
BL:
$716.65M
COMP:
$8.31B
BL:
$539.92M
COMP:
$893.40M
BL:
$87.84M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. COMP — Ранг доходности на риск
BL
COMP
Сравнение BL c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.51 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 1.10 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.41 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BL и COMP
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -90.82% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -50.81% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -57.24% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -89.25% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.84% | -62.23% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | -66.54% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 23.34% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и COMP
Текущая волатильность для BlackLine, Inc. (BL) составляет 25.83%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что BL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 31.75% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 50.63% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 63.27% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 79.91% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 79.14% | -34.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и COMP
Ни BL, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и COMP
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
BL and COMP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to BL (25.83%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs COMP's -90.82%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор