Сравнение BL с CPAY
BL (BlackLine, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, BL returned -22.27%/yr vs 4.92%/yr for CPAY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -47.89%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 17.05%.
BL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -47.89%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -49.97%
- 3 года*
- -19.52%
- 5 лет*
- -22.27%
- 10 лет*
- —
CPAY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам BL и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -47.89% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
CPAY Corpay, Inc. | 17.05% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between BL and CPAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BL:
$2.01B
CPAY:
$24.11B
BL:
$0.39
CPAY:
$16.74
BL:
73.10
CPAY:
21.04
BL:
1.29
CPAY:
1.96
BL:
2.71
CPAY:
5.18
BL:
6.58
CPAY:
6.87
BL:
$716.65M
CPAY:
$4.78B
BL:
$539.92M
CPAY:
$2.57B
BL:
$87.84M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. CPAY — Ранг доходности на риск
BL
CPAY
Сравнение BL c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.30 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | 0.65 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.21 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BL и CPAY
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -50.13% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -27.27% | -29.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -34.54% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -41.63% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.84% | -9.58% | -71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.04% | -13.34% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 12.42% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и CPAY
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с Corpay, Inc. (CPAY) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.83% | 14.54% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.66% | 29.82% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 37.57% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.70% | 32.38% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 32.92% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и CPAY
Ни BL, ни CPAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и CPAY
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
BL and CPAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (25.83%) compared to CPAY (14.54%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор